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面对军臣单于的审问，张骞早已魂飞魄散，只得将刘彻交给自己的使命，毫无保留地交代了出来。
那时，大汉朝与匈奴还没有撕破脸皮成为敌对国。
听了张骞的交代，军臣单于大吃一惊：
大汉朝新出任的这位娃娃皇帝，竟然在秘密准备要对匈奴下手？这还了得。
但军臣单于仍然不动声
色，说：
“我不能让你们去月氏国完成使命，让你们合围我匈奴的阴谋得逞。如果我们也派使者到你们大汉的南面去联系南越国，你们的皇帝知道了，能让我们的使者去吗？当然不能。
“可我也不能让你们回大汉朝去，你们没有完成任务，你们的皇帝一定会杀了你们，然后再派别人去继续寻找月氏国。干脆，你们就留在我匈奴吧。”
张骞大奇，匈奴单于竟然还知道，在大汉朝的南面，尝有一个南越国。
军臣单于并没有杀张骞，而是让他作牧民，还给他分配了一位匈奴女子为妻。
张骞在匈奴人的监视下，老老实实作起了牧民。
十一年后，军臣单于死了，他的弟弟伊稚斜用武力当上了匈奴的大单于。
政权交替，匈奴内部处于一时的混乱状态，负责监视张骞的匈奴人，由于时间太长日子太久，也对他放松了警惕。
张骞一看机会不错，在一个月黑风高的夜晚，带上匈奴妻子和儿子（他没有向后来的苏武那样，丢下妻儿独自回国），唤上向导甘父，骑上早已预备好的快马，借着夜幕的掩护，顺着事先策划好的路线，快速向西奔去。
在匈奴待了十几年的张骞，匈奴话已经说的非常好，甘父及他的老婆孩子本来便是匈奴人，又不像十一年前那样，带着那么多的随从及贵重物品，所以，沿途并没有引起匈奴人注意。
他们顺利走出匈奴，沿天山南麓，经焉耆、龟兹、疏勒等国，一路风餐露宿，终于找到了月氏国。
但是，此时的月氏国，已建立了新王朝，改称“小月氏”，生活比较安定，早已忘记了对匈奴的仇恨，已经不愿意再打仗了。
张骞怎么劝说都无济于事，在月氏国住了一段日子，见劝说无望，只好无功而返。
途中，为避开匈奴控制区，他们改道向南，翻过葱岭，沿昆仑山北麓而行，结果还是没有躲过匈奴的巡逻兵，又被扣押了一年多，最终于公元前126年，回到了长安。
而此时，大汉朝与匈奴，早已打的不可开交了。
原来，已下定决心要与匈奴开战的刘彻，久等张骞未果，便决定独自与匈奴单挑了。
刘彻决定首战必捷，在匈奴没有任何准备的情况下，突然发起进攻，打匈奴一个措手不及，大量消灭匈奴的有生力量，起到震慑作用，往后的仗便好打多了。
可匈奴国土辽阔，匈奴的主力部队在哪里呢？
汉军又以步兵为主，如果举大军深入匈奴国土，必被匈奴发现，不但做不到偷袭，弄不好反被匈奴大军包了饺子，刘彻一筹莫展。
这时，一个叫王恢的人给刘彻出主意说：马邑是重要的边贸集市，我们事先在马邑设好埋伏，然后派使者出使匈奴，对军臣单于说，大汉朝愿将马邑城低价卖给匈奴，让匈奴单于前来商讨交易价格。
匈奴人贪图马邑之富，必然要高兴地前来购买。
我们如果能在开战之前将匈奴单于杀掉，匈奴群雄无首，必陷入混乱。
到时候，我们再举兵北进，匈奴必破。
